ความจริงทางสถิติการเงินข้อหนึ่งที่ราคากราฟแสดงออกอยู่เสมอคือ พฤติกรรมราคาไม่ได้กระจายตัวแบบสุ่มอย่างสม่ำเสมอ แต่มีความเป็นกลุ่มก้อน เรียกว่า Volatility Clustering หมายความว่า "ช่วงเวลาที่ตลาดนิ่งสงบ มักจะตามมาด้วยความนิ่งสงบ และช่วงเวลาที่ตลาดระเบิดผันผวนรุนแรง มักจะตามมาด้วยความผันผวนรุนแรงติดต่อกันเป็นพืด" นักเทรดสายคณิตศาสตร์เชิงปริมาณจึงใช้โมเดล GARCH มาช่วยคำนวณทิศทางพายุนี้การทำงานของแบบจำลองสถิติ GARCH:โมเดล GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) จะทำหน้าที่นำเอาประวัติความเหวี่ยงตัวของราคาในอดีตล่วงหน้า ร่วมกับผลต่างความคลาดเคลื่อน มาร้อยเรียงเป็นสมการ เพื่อคำนวณว่า "ในอีก 24 หรือ 48 ชั่วโมงข้างหน้า ตลาดจะมีค่าความผันผวน (Variance) อยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่"
ประโยชน์ต่อระบบการตั้งความเสี่ยง (Adaptive Dynamic Risk)
เมื่อโมเดลทำนายว่าความผันผวนจะต่ำ: ระบบจะอนุญาตให้คุณขยายขนาดออเดอร์ (Position Sizing) ให้ใหญ่ขึ้นได้เพื่อเร่งทำกำไร เนื่องจากกรอบราคาจะวิ่งแคบและปลอดภัยเมื่อโมเดลทำนายว่าความผันผวนกำลังจะพุ่งเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ (คลื่นพายุเข้า): บอทจะสั่งลดขนาด Lot Size ลงเหลือครึ่งหนึ่งทันที และถอยเส้น Stop Loss ให้กว้างพ้นระยะเหวี่ยงตัววิกฤต การใช้คณิตศาสตร์คุมจังหวะความเสี่ยงตามคลื่นความผันผวนจริงจะช่วยเซฟพอร์ตลงทุนของคุณให้รอดอมตะเหนือกาลเวลา