การบริหารพอร์ตโฟลิโอที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น หุ้น ทองคำ และคริปโต ร่วมกัน สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าในสภาวะตลาดที่แย่ที่สุด พอร์ตรวมจะติดลบสูงสุดกี่บาท วิธีการคำนวณที่ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงความเป็นจริงและปลอดภัยที่สุดคือการใช้วิธี Historical Simulation VaR (การจำลองผลลัพธ์จากข้อมูลประวัติศาสตร์จริง) ซึ่งตัดสมมติฐานแบบมโนออกไปทั้งหมด และหันมาพึ่งพิงรอยแผลที่เกิดขึ้นจริงในตลาดอดีตกระบวนการคำนวณแบบจำลองประวัติศาสตร์:ระบบจะดึงข้อมูลการเคลื่อนที่ของราคารายวันของทุกสินทรัพย์ในพอร์ตย้อนหลัง (นิยมใช้ 250-500 วันทำการล่าสุด)นำเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในแต่ละวันมาคำนวณร่วมกับสัดส่วนน้ำหนักเงินทุนในปัจจุบัน เพื่อจำลองว่า "หากพอร์ตปัจจุบันนี้ ย้อนเวลาไปอยู่ในเหตุการณ์ของแต่ละวันในอดีต พอร์ตจะมีผลกำไรหรือขาดทุนวันละกี่บาท"นำผลลัพธ์กำไรขาดทุนจำลองทั้ง 500 วัน มาเรียงลำดับจากวันทีกำไรมากที่สุดไปจนถึงวันที่ขาดทุนหนักหนาสาหัสที่สุดหากคุณต้องการกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% (95% Confidence Level) ให้ดึงค่าตัวเลขขาดทุนในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่
5 ออกมาการใช้คุมเสถียรภาพพอร์ต
ตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะระบุวงเงินชัดเจนว่า ตามสถิติราคาที่ผันผวนจริงในรอบหลายปีที่ผ่านมา พอร์ตของคุณมีโอกาสขาดทุนสูงสุดไม่เกินวงเงินนี้ใน 1 วันทำการ หากพบว่าตัวเลขความเสี่ยง (Vaร์) สูงเกินหน้าตักที่คุณรับได้ ผู้จัดการพอร์ตจะสั่งการลดขนาด Lot Size หรือเพิ่มสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เข้ามาสลายความเสี่ยงทันที ช่วยรักษาความมั่นคงให้เงินลงทุนอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยยั่งยืน