นักเทรดทั่วไปมักจับจ้องไปที่แท่งเทียนที่เกิดขึ้นแล้ว แต่สำหรับนักเทรดสายสถิติจุลภาค (Market Microstructure) พฤติกรรมราคาที่ทรงคุณค่าที่สุดซ่อนอยู่ใน Order Book (สมุดคำสั่งซื้อขายค้างคา) ซึ่งการวัดสัดส่วนความไม่สมดุลของคิวตั้งรับซื้อและตั้งรับขาย หรือที่เรียกว่า Order Book Imbalance (OBI) จะช่วยชี้ตัวผู้เล่นที่แท้จริงและบอกทิศทางราคาล่วงหน้าก่อนที่แท่งเทียนจะขยับด้วยซ้ำ
สูตรการคำนวณและวัดค่าความไม่สมดุล (OBI)
ระบบคอมพิวเตอร์จะนำปริมาณคิวตั้งรับซื้อ (Bid Size) และปริมาณคิวตั้งรับขาย (Ask Size) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันที่สุด (เช่น 5-10 ช่องแรก) มาประเมินสัดส่วน:\(OBI=\frac{\text{Bid\ Size}-\text{Ask\ Size}}{\text{Bid\ Size}+\text{Ask\ Size}}\)ค่าเข้าใกล้ +1 (Bid หนาแน่นมาก): กำแพงฝั่งตั้งรับซื้อหนาปึ้ก ขณะที่ฝั่งตั้งขายเบาบาง สื่อว่ามีสถาบันตั้งรับของค้างไว้ ราคาขยับลงยากและมีโอกาสโดนแรง Market Order ผลักให้พุ่งขึ้นฟ้าในเวลาอันสั้นค่าเข้าใกล้ -1 (Ask หนาแน่นมาก): กำแพงฝั่งตั้งรับขายหนาแน่น บ่งบอกถึงแรงสกัดกั้นไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไป ราคาพร้อมดิ่งลง
กลยุทธ์นำไปใช้งานหน้างาน
เมื่อราคาเดินทางมาถึงโซนรับสำคัญ (Demand Zone) ให้เหลือบมองค่า OBI ทันที หากค่าพลิกกลับมาดันบวกสูงหนาแน่น (Bid เพิ่มขึ้นเฉียบพลัน) แสดงว่ารายใหญ่เข้าตั้งกำแพงรับซื้อจริงเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาหลุดโซน ให้กดเปิดสถานะ BUY ตามร่วมกับวาฬทันที วาง Stop Loss ไว้หลังกำแพงคำสั่งนั้น ซึ่งเป็นจุดเข้าที่ปลอดภัยและช่วยเพิ่มโอกาสชนะให้กับพอร์ตได้อย่างดีเยี่ยม