นักเทรดส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าระบบเทรดที่ดีจะต้องมีเปอร์เซ็นต์การชนะ (Win Rate) สูงๆ เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ระบบที่มี Win Rate เพียง 40% ก็สามารถทำให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ หากระบบนั้นมีตรรกะคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Expected Value (EV หรือค่าคาดหวังสุทธิ) เป็นบวก ซึ่งเป็น
หลักการเดียวกับที่เจ้ามือคาสิโนใช้ทำเงินจากผู้เล่นในระยะยาว
สูตรการคำนวณหาค่า Expected Value
\(EV=(Win\ Rate\times Average\ Win)-(Loss\ Rate\times Average\ Loss)\)Win Rate / Loss Rate = อัตราส่วนชนะและแพ้ (คิดเป็นทศนิยม)Average Win / Average Loss = ขนาดจำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้เวลาชนะ และเวลาแพ้
ตัวอย่างการคำนวณเปรียบเทียบระบบ
สมมติคุณมีระบบเทรดที่เน้นความแม่นยำสูง Win Rate 70% เวลาชนะได้เงิน 100 ดอลลาร์ แต่เวลาแพ้ไม่มีวินัยโดนลากขาดทุน 300 ดอลลาร์ (Loss Rate = 30%)แทนค่าในสมการ: \((0.70 \times 100) - (0.30 \times 300) = 70 - 90 = -20 \text{ ดอลลาร์}\)
ผลลัพธ์คือ EV ติดลบ (-20)
หมายความว่าในระยะยาวต่อให้คุณเทรดชนะบ่อยแค่ไหน สุดท้ายพอร์ตของคุณจะดิ่งร่วงและล้างพอร์ตแน่นอนในทางกลับกัน ระบบที่มี EV เป็นบวก (เช่น +5 ดอลลาร์) จะการันตีว่าในทุกๆ นัดที่คุณกดส่งคำสั่งซื้อขาย แม้จะมีนัดที่แพ้สลับไปมา แต่ตามหลักการสถิติเมื่อเทรดครบ 100 หรือ 1,000 นัด เงินในพอร์ตของคุณจะเติบโตทบต้นขึ้นอย่างมหาศาลอย่างแน่นอน การทำธุรกิจเทรดจึงต้องยึดโยงอยู่กับตัวเลข EV นี้เป็นสำคัญ