หากคุณต้องการเทรดระบบที่ไม่สนใจว่าดัชนีตลาดหุ้นโลกจะขึ้นหรือลง แต่เน้นการกินกำไรจาก "พฤติกรรมความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์" Statistical Arbitrage (หรือ Pairs Trading) คือมหากลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ ระบบนี้จะเลือกสินทรัพย์ 2 ตัวที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและวิ่งไปทางเดียวกันเกือบตลอดเวลา (เช่น หุ้น Coca-Cola กับ หุ้น Pepsi หรือ ทองคำ กับ เงิน)
หลักการทำกำไรเมื่อคู่หูแตกคอ
โมเดลคอมพิวเตอร์จะเฝ้าคำนวณค่าเฉลี่ยระยะห่างของราคาสินทรัพย์ทั้งสอง (Historical Mean)จังหวะเปิดสถานะ (Spread ขยายตัว): วันดีคืนดี หากเกิดเหตุการณ์พิเศษทำให้ราคาของสินทรัพย์ตัวที่ 1 พุ่งสูงเกินไป ขณะที่สินทรัพย์ตัวที่ 2 ร่วงลงมาต่ำผิดปกติ จนระยะห่าง (Spread) ฉีกออกจากกันเกินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)การลงมือทำ: ระบบจะสั่งให้คุณเปิดสถานะ SELL ตัวที่แพง (Overvalued) และเปิดสถานะ BUY ตัวที่ถูก (Undervalued) พร้อมกันในมูลค่าเงินที่เท่ากันการปิดทำกำไร: นั่งรออย่างอดทนจนกว่ากลไกสถิติจะดึงให้ราคาสินทรัพย์ทั้งสองกลับมาวิ่งใกล้ชิดกันที่เส้นค่าเฉลี่ยเดิม (Mean Reversion) เมื่อระยะห่างบีบแคบลง ผลกำไรรวมของทั้งสองพอร์ตจะรวมกันเป็นบวกทันที โดยที่คุณไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากทิศทางใหญ่ของตลาด