ตามทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ ราคาควรจะเคลื่อนที่อย่างราบรื่นและมีการจับคู่ซื้อขายอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับราคา แต่ในโลกความเป็นจริง เมื่อธนาคารหรือกองทุนขนาดใหญ่ส่งคำสั่งซื้อขายก้อนมหึมาเข้ามาในระบบ ราคาจะพุ่งทะยานหรือดิ่งลงเหวอย่างรุนแรงจนเกิดภาวะ Market Liquidity Inefficiency (สภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง) ทิ้งรอยแผลที่ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าจับคู่ได้ทันพฤติกรรมราคาเมื่อเกิด Inefficiency:เมื่อตลาดเกิดสภาวะนี้ ราคาจะทิ้ง "แท่งเทียนสายฟ้า" (Impulsive Bar) ขนาดใหญ่ยาวหนา โดยไม่มีไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าและแท่งถัดไปมาแตะสลับกันเลย ในทางกลไกตลาด พื้นที่ตรงนี้คือโซนราคาที่ไม่สมบูรณ์ อัลกอริทึมผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะทำหน้าที่ดันราคาวิ่งย้อนกลับมา "เคลียร์คำสั่งค้างคา" และเติมเต็มสภาพคล่องให้สมบูรณ์อีกครั้งในอนาคต
กลยุทธ์การทำกำไร
นักเทรดสายควอนท์ (Quant Trader) จะกางกล่องสี่เหลี่ยมคลุมพื้นที่แท่งราคาที่เป็น Inefficiency เอาไว้ และจะไม่รีบร้อนกระโดดเข้าไปไล่ราคา แต่จะตั้งคำสั่งซื้อ (Buy Limit) หรือขาย (Sell Limit) ดักรอไว้ที่บริเวณครึ่งทาง (50%) ของกล่องนั้น หรือรอให้ราคาเดินทางย้อนกลับมาเติมเต็ม (Rebalance) โซนนี้จนหมดจด แล้วเกิดแท่งเทียนปฏิเสธราคา (Price Rejection) จึงค่อยกดออเดอร์ตามทิศทางเดิม เทคนิคนี้ทำให้คุณได้ราคาที่ดีที่สุดและปลอดภัยจากการเหวี่ยงตัวของกราฟ