หลังจากที่คุณบันทึกผลการเทรดหรือทำ Backtest ออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดี สมมติว่าเทรด 100 นัด ชนะ 60 แพ้ 40 คำถามคือ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าในอนาคตการแพ้ 40 ครั้งนั้นจะไม่เกิดขึ้น "ติดต่อกันรวดเดียว" จนทำให้พอร์ตของคุณรับความเสียหายหนักจนล้างพอร์ต? เครื่องมือทางสถิติชั้นสูงที่กองทุนระดับโลกใช้ทดสอบเรื่องนี้คือ Monte Carlo Simulation
หลักการทำงานของ Monte Carlo Simulation
ระบบคอมพิวเตอร์จะนำผลลัพธ์การเทรดในอดีตทั้งหมดของคุณมาเข้าเครื่องปั่นสลับสับเปลี่ยนลำดับเหตุการณ์แบบสุ่ม (Random Resampling) เป็นจำนวน 100,000 รูปแบบเส้นทางเดินพอร์ตที่แตกต่างกันออกไป:รูปแบบที่ 1: สุ่มให้เกิด ชนะ สลับ แพ้ พอร์ตเติบโตอย่างราบรื่นรูปแบบที่
2 (สภาวะวิกฤต)
สุ่มหยิบเอาผลการขาดทุนทั้งหมดมากองรวมกันให้เกิดการแพ้ติดต่อกัน 1
5 ครั้งรวดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเปิดพอร์ต
ประโยชน์ที่ได้จากการสแกน
หลังจากการจำลองสิ้นสุดลง ระบบจะคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า มีเส้นทางเดินพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องเผชิญกับสภาวะติดลบสะสมสูงสุด (Max Drawdown) เกินกว่าขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้ หากผลลัพธ์พบว่ามีโอกาสเกิน 5% ที่พอร์ตจะเสียหายหนัก คุณจำเป็นต้องปรับลดขนาดความเสี่ยงต่อนัด (Position Sizing) ของบอทลงทันที กระบวนการนี้จะช่วยการันตีว่า บอทเทรดของคุณจะมีความทนทานและสามารถอยู่รอดทำเงินให้คุณได้อย่างอมตะไม่ว่าจะเจอกับมรสุมตลาดในอนาคตรูปแบบใดก็ตาม