นักเทรดส่วนใหญ่มักลงสนามเทรดโดยพึ่งพาความมั่นใจและอารมณ์ แต่สำหรับนักคณิตศาสตร์การเงิน พวกเขาจะทำการคำนวณดัชนีหนึ่งล่วงหน้าเสมอเพื่อดูว่าระบบเทรดนี้จะทำให้พอร์ตระเบิดหรือไม่ในอนาคต ดัชนีนั้นเรียกว่า Risk of Ruin (โอกาสพังทลายของพอร์ต) ซึ่งเป็นโมเดลที่คำนวณหาความน่าจะเป็นที่เงินทุนของคุณจะลดลงจนถึงจุดที่ไม่สามารถกลับมาเทรดได้อีกความสัมพันธ์ระหว่าง Win Rate, RR และ Risk of Ruin:ค่า Risk of Ruin จะถูกคำนวณขึ้นมาจากสถิติ
3 ตัวหลักของระบบเทรดคุณ ได้แก่
อัตราการชนะ (Win Rate), อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk to Reward Ratio), และเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อนัด (Risk per Trade)ระบบที่อันตราย (Risk of Ruin สูง): หากระบบของคุณมี Win Rate 40% และทำ RR 1:1 แต่คุณดันเสี่ยงนัดละ 5% ของพอร์ต โมเดลคณิตศาสตร์จะชี้ชัดทันทีว่าคุณมี Risk of Ruin สูงถึง 99% หมายความว่าในระยะยาวต่อให้คุณเก่งแค่ไหน พอร์ตคุณก็จะล้างพอร์ตอย่างแน่นอนระบบที่อมตะ (Risk of Ruin = 0%): หากคุณปรับเปลี่ยนแผน โดยใช้ระบบเดิม (Win Rate 40%) แต่พัฒนาจุดเข้าให้ได้ RR 1:2 และลดความเสี่ยงเหลือครั้งละ 1% ค่า Risk of Ruin จะดิ่งลงเหลือ 0% ทันที หมายความว่าตามหลักสถิติ ระบบนี้จะไม่มีวันทำเงินในพอร์ตของคุณหมดเกลี้ยงได้เลยการคำนวณและเข้าใจกฎ Risk of Ruin จะช่วยปลุกสติให้คุณเลิกโอเวอร์เทรด และหันมาโฟกัสกับการออกแบบระบบความเสี่ยงที่ปลอดภัยพอร์ตเพื่อสร้างกำไรทบต้นไปตลอดชีวิต