เพื่อทำลายปัญหาของแท้ในอดีตแต่พังยับในอนาคต (Curve Fitting) นักพัฒนาอัลกอริทึมเทรดระดับมืออาชีพจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า Walk-Forward Optimization (WFO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในการทดสอบระบบเทรดอัตโนมัติ กระบวนการนี้เลียนแบบวิธีการที่มนุษย์เรียนรู้ นั่นคือการอัปเดตความรู้จากอดีตแล้วก้าวไปเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกใหม่ในอนาคตเป็นช่วงๆกระบวนการทำงานแบบ Walk-Forward (เลื่อนหน้าต่างข้อมูล):แทนที่จะนำข้อมูลราคาย้อนหลัง 10 ปีมาทดสอบรวมกันทีเดียว ระบบ WFO จะแบ่งข้อมูลออกเป็นบล็อกย่อยๆ ขนานกันไป:ช่วงที่ 1 (In-Sample): นำข้อมูลปีที่ 1-2 มาคำนวณเพื่อหาค่าเซ็ตติ้งอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุด (เช่น ค้นหาพบว่าใช้ EMA 1
2 และ 26 กำไรดีที่สุด)ช่วงที่
2 (Out-of-Sample)
นำค่าเซ็ตติ้งที่ได้จากข้อ 1 ไปวิ่งทดสอบกับข้อมูลปีที่ 3 ทันทีโดยห้ามปรับแต่งเพิ่ม เพื่อดูว่าบอทจะยังทำกำไรได้ไหมเมื่อเจอสภาวะตลาดที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนขยับหน้าต่างไปข้างหน้า: เลื่อนบล็อกข้อมูลไปทำซ้ำ โดยใช้ปีที่ 2-3 หาค่าใหม่ แล้วนำไปรันจริงในปีที่ 4 วนลูปเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ 10 ปีหากผลลัพธ์จากการเชื่อมต่อช่วง Out-of-Sample ทุกปีเข้าด้วยกันยังคงสร้างกราฟกำไรที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ บ่งบอกว่าระบบเทรดของคุณมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และมีความพร้อมสูงสุดในการปล่อยวิ่งเงินจริงเพื่อทำกำไรอัตโนมัติในตลาดสดปัจจุบัน