หากคุณคิดว่า Volume Profile เหนือชั้นแล้ว เครื่องมือที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับซึ่งนักเทรดมืออาชีพในตลาด Futures ในสหรัฐฯ นิยมใช้คือ Market Profile พัฒนาโดย Peter Steidlmayer เครื่องมือนี้ไม่ได้มองแค่วอลุ่ม แต่ใช้ตรรกะของ "เวลาและราคา" มาพล็อตเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ (Bell Curve) ตามหลักสถิติเพื่อหาพื้นที่สะสมกำลังที่แท้จริง
โครงสร้างหลักของ Market Profile
กราฟจะแสดงผลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า TPO (Time Price Opportunity) ในแต่ละคอลัมน์จะแทนช่วงเวลา 30 นาที หากราคาวิ่งผ่านจุดเดิมซ้ำๆ ตัวอักษรจะพอกพูนหนาขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นรูปทรงระฆังคว่ำValue Area (VA): โซนระฆังคว่ำส่วนที่หนาแน่นที่สุด คิดเป็น 68% ของเวลาซื้อขายทั้งหมด สื่อว่าเป็น "โซนราคายุติธรรม (Fair Value)" ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพอใจร่วมกันPOC (Point of Control): แถวแนวนอนที่มีตัวอักษรยาวที่สุด สื่อถึงราคาที่มีการซื้อขายกันยาวนานที่สุดในวันนั้น
กลยุทธ์การเทรด
เมื่อราคาเปิดตลาดนอกโซน Value Area (เรียกว่า Unfair Price) ราคาจะเกิดแรงขับเคลื่อนอย่างรุนแรง (Trend) หน้าที่ของเราคือ สังเกตว่าราคาพยายามวิ่งกลับเข้าหาเส้น POC หรือไม่ หากราคาถูกปฏิเสธและเด้งออกจากขอบ Value Area ให้เปิดออเดอร์ตามน้ำไปในทิศทาง Breakout ทันที เพราะแสดงว่ารายใหญ่กำลังผลักดันราคาเพื่อหาโซนยุติธรรมใหม่ เป็นระบบที่ช่วยให้นักเทรดไม่หลงทางและเข้าใจโครงสร้างประมูลราคาของตลาดได้อย่างยอดเยี่ยม